El Departamento de Economía y Empresa de la UPF se complace en anunciar la publicación del nuevo libro: Introduction to Financial Derivatives with Python (‘Introducción a los derivados financieros con Python’), de los profesores Elisa Alòs y Raúl Merino. Es un libro de texto ideal para cursos de grado sobre derivados financieros, ya sea en programas de grado en finanzas, economía o matemáticas financieras.

El libro propone una introducción a los principios de las finanzas cuantitativas, y es adecuado tanto para estudiantes como para profesores. Empieza desde cero y presenta el lenguaje y las técnicas básicas, con argumentos, ejemplos y ejercicios en cada capítulo.

En este sentido toca todos los temas fundamentales que una persona interesada en la materia espera encontrarse, e incluye la base de las técnicas numéricas más utilizadas en la industria financiera, así como su implementación en Python. Además no necesita programación previa ni tener conocimientos avanzados de matemáticas más allá de cálculos básicos.

La profesora Alòs dice: "El libro está dirigido a un público lector que sólo debe complir un requisito: tener un conocimiento básico de toría y análisis de probabilidades. Por otro lado, queríamos que el lector pudiese experimentar con la parte práctica. Por este motivo, hemos incluído material con ejemplos de codificación, y ofrecemos la introducción básica a Python."

El libro está conectado al repositorio GitHub, que contiene toda la codificiación del libro, con ejemplos de conceptos explicados, que se pueden utilizar para intuir que está pasando en los ejemplos reales: pero también para comprender los pilares de las técnicas y los modelos avanzados. Eso puede ser útil tanto para los estudiantes de grado que quieren practicar los temas tratados, y obtener una mejor comprensión de los derivados financieros, como para los profesores o otras personas interesadas en aprender más sobre los principios de codificación de las finanzas cuantitativas.

Los profesores Alòs y Merino han impartido el curso Derivados Financieros y Gestión del Riesgo los últimos seis años. Durante este tiempo, se habían dado cuenta que muchos de los libros de texto que consultaban estaban dirigidos a lectores con un alto nivel de conocimientos en matemáticas ; pero que no tenían codificación de ejemplo, o que eran demasíado sofisticados para estudiantes sin conocimientos previos. De aquí nació la idea de colaborar para hacer este libro.

“Después de acabar un curso de grado en derivados financieros -dice el profesor Merino-, los estudiantes deberían entender los conceptos básicos utilizados en la industria financiera. Por tanto, es esencial cubrir el argot financiero, conocer las herramientas matemáticas (como por ejemplo los árboles binomiales o los métodos de Montecarlo), y saber como implementarlos por código."

La profesora Alòs aconseja a todas aquellas personas que están pensando en estudiar derivados financieros que "La mejor manera es empezar desde cero, con modelos de juguete, y anar creciendo paso a paso."

En general, Introduction to Financial Derivatives with Python tiene todo el contenido necesario para introducir a los lectores en el campo de los derivados financieros y ayudarlos a entender mejor las finanzas y los códigos.

El libro se puede comprar online en Routledge.