Vés enrere Els professors Elisa Alòs i Raúl Merino publiquen un nou llibre: “Introduction to Financial Derivatives with Python"

Els professors Elisa Alòs i Raúl Merino publiquen un nou llibre: “Introduction to Financial Derivatives with Python"

El llibre és un recurs altament recomanable tant per a estudiants com per a professors, ja que cobreix els temes fonamentals propis d’un curs de grau sobre derivats financers.

15.03.2023

 

The new book 'Introduction to Financial Derivatives with Python'

El Departament d’Economia i Empresa de la UPF es complau a anunciar la publicació del nou llibre Introduction to Financial Derivatives with Python (‘Introducció als derivats financers amb Python’), dels professors Elisa Alòs i Raúl Merino. És un llibre de text ideal per a cursos de grau sobre derivats financers, ja sigui en programes de grau en finances, economia o matemàtiques financeres.

El llibre proposa una introducció als principis de les finances quantitatives, i és adequat tant per a estudiants com per a professors. Comença des de zero i presenta el llenguatge i les tècniques bàsiques, amb arguments, exemples i exercicis en cada capítol.

En aquest sentit, toca tots els temes fonamentals que una persona interessada en la matèria esperaria trobar-s’hi. I inclou la base de les tècniques numèriques més utilitzades a la indústria financera així com la seva implementació a Python. A més, no necessita cap programació prèvia ni tenir coneixements avançats de matemàtiques més enllà dels càlculs bàsics.

La professora Alòs hi diu: "El llibre està dirigit a un públic lector que només ha de complir un requisit: tenir un coneixement bàsic de teoria i anàlisi de probabilitats. D’altra banda, volíem que el lector pogués experimentar amb la part pràctica. Per aquest motiu, hi hem inclòs material amb exemples de codificació, i oferim una introducció bàsica a Python."

El llibre està connectat al repositori GitHub, que conté tota la codificació del llibre, amb exemples de conceptes explicats, que es poden utilitzar per intuir què està passant als exemples reals; però també per comprendre els pilars de les tècniques i els models més avançats. Això pot ser útil tant per als estudiants de grau que volen practicar els temes tractats, i obtenir una millor comprensió dels derivats financers, com per als professors o altres persones interessades a aprendre més sobre els principis de codificació de les finances quantitatives.

Els professors Alòs i Merino han impartit el curs Derivats Financers i Gestió del Risc els últims sis anys. Durant aquest temps, s’havien trobat que molts dels llibres de text que consultaven estaven adreçats a lectors amb un alt nivell de coneixements en matemàtiques; però que no tenien codificació d’exemple, o que eren massa sofisticats per a estudiants sense coneixements previs. D’aquí va néixer la idea de col·laborar per fer aquest llibre.

“Després d’acabar un curs de grau en derivats financers –diu el professor Merino–, els estudiants haurien d’entendre els conceptes bàsics utilitzats a la indústria financera. Per tant, és essencial cobrir l’argot financer, conèixer les eines matemàtiques (com per exemple els arbres binomials o els mètodes de Montecarlo), i saber com implementar-los per codi.”

La professora Alòs aconsella a totes aquelles persones que estan pensant a estudiar derivats financers que “La millor manera és començar des de zero, amb models de joguina, i anar creixent pas a pas.”

En general, Introduction to Financial Derivatives with Python té tot el contingut necessari per introduir els lectors en el camp dels derivats financers i ajudar-los a entendre millor les finances i els codis.

El llibre es pot comprar en línia a Routledge.

Profs. Elisa Alòs and Raúl Merino

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact