Notícies Notícies

Torna a la pàgina principal
Vés enrere

Un llibre coescrit per Elisa Alòs fa de pont entre la matemàtica teòrica i la pràctica financera

Un llibre coescrit per Elisa Alòs fa de pont entre la matemàtica teòrica i la pràctica financera

Malliavin Calculus in Finance, que la professora del Departament d'Economia i Empresa de la UPF ha publicat conjuntament amb David García Lorite, analista quantitatiu de CaixaBank, vol traslladar a la pràctica financera diversos conceptes matemàtics, i té l'anàlisi de la volatilitat com a eix principal.

08.06.2021

Imatge inicial

Malliavin Calculus in Finance: Theory and Practice (editorial Taylor and Francis, sèrie Chapman and Hall & CRC Financial Mathematics) és el títol del llibre escrit per Elisa Alòs, professora del Departament d’Economia i Empresa de la UPF i professora afiliada a la Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE), conjuntament amb David García Lorite, analista quantitatiu de CaixaBank, que té com a objectiu introduir les aplicacions del càlcul de Malliavin en les finances quantitatives.

El llibre, que té l'anàlisi de la volatilitat com a eix principal, vol ser un pont entre la matemàtica teòrica i la pràctica financera, un fet que suposa crear vincles entre universitat i empresa. Ja està disponible en format e-book i es publicarà en format imprès a principis de juliol.

L'obra, que demostra que la recerca d’avantguarda en matemàtiques financeres no s’ha d’allunyar de la pràctica quantitativa, s’adreça als investigadors en l’àrea d’enginyeria financera i als professionals amb perfils d’analista quantitatiu.

Tot i utilitzar un tractament propi de matemàtiques avançades, a través del càlcul variacional de Malliavin (permet una definició de la derivada d’una variable aleatòria), un àmbit del qual Elisa Alòs és experta, l’obra trasllada aquests conceptes matemàtics a l’àmbit financer, i posa el focus en la resolució de problemes pràctics. Es tracta d’una eina potent, que generalitza resultats coneguts, a partir d’escenaris diversos i diferents tipus de models.

L'obra, que demostra que la recerca d’avantguarda en matemàtiques financeres no s’ha d’allunyar de la pràctica quantitativa, s’adreça als investigadors en l’àrea d’enginyeria financera i als professionals amb perfils d’analista quantitatiu. Engloba des dels fonaments teòrics fins a les aplicacions pràctiques, i inclou un repositori en el qual el lector pot trobar els exemples numèrics del llibre i eines per construir els seus propis exemples.

Dos autors que reflecteixen el vincle entre l’acadèmia i la pràctica financera

Elisa Alòs Alcalde, doctora en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona (1998), és professora del Departament d’Economia i Empresa de la UPF (des del 2001)  i professora afiliada a la Barcelona School of Economics. En els darrers anys, la seva recerca s’ha centrat en les aplicacions del càlcul Malliavin, el modelatge financer i la volatilitat en l’àmbit matemàtic És editora associada del SIAM Journal on Financial Mathematics, Stochastic Analysis and Applications and Mathematics.

David García Lorite actualment treballa a CaixaBank com a analista quantitatiu en l’àmbit de valoració de derivats i està fent un doctorat a la Universitat de Barcelona sota la direcció de la professora Elisa Alòs, amb un enfocament en el càlcul Malliavin amb aplicació per finances. Amb marcades habilitats computacionals, durant els darrers catorze anys ha treballat a la indústria financera en diverses empreses, però sempre en relació amb derivats híbrids. 

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories:

Per a més informació

Para más información

For more information

Notícia publicada per:

Noticia publicada por:

News published by:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales

Institutional Communication and Promotion Unit