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Un libro co-escrito por Elisa Alòs hace de puente entre la matemática teórica y la práctica financiera

Un libro co-escrito por Elisa Alòs hace de puente entre la matemática teórica y la práctica financiera

Malliavin Calculus in Finance, que la profesora del Departamento de Economía y Empresa de la UPF ha publicado conjuntamente con David García Lorite, analista cuantitativo de CaixaBank, quiere trasladar a la práctica financiera varios conceptos matemáticos, y tiene el análisis de la volatilidad como eje principal.

08.06.2021

Imatge inicial

Malliavin Calculus in Finance: Theory and Practice (editorial Taylor and Francis, sèrie Chapman and Hall & CRC Financial Mathematics) es el título del libro escrito por Elisa Alòs, profesora del Departamento de Economía y Empresa de la UPF y profesora afiliada a la Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE), conjuntamente con David García Lorite, analista cuantitativo de CaixaBank, que tiene como objetivo introducir las aplicaciones del cálculo de Malliavin en las finanzas cuantitativas.

El libro, que tiene el análisis de la volatilidad como eje principal, quiere ser un puente entre la matemática teórica y la práctica financiera, un hecho que supone crear vínculos entre universidad y empresa. Ya está disponible en formato e-book y se publicará en formato impreso a principios de julio.

La obra, que demuestra que la investigación de vanguardia en matemáticas financieras no debe alejarse de la práctica cuantitativa, se dirige a los investigadores del área de ingeniería financiera y los profesionales con perfiles de analista cuantitativo.

A pesar de utilizar un tratamiento propio de matemáticas avanzadas, a través del cálculo variacional Malliavin (permite una definición de la derivada de una variable aleatoria), un ámbito del que Elisa Alòs es experta, la obra traslada estos conceptos matemáticos al ámbito financiero, y pone el foco en la resolución de problemas prácticos. Se trata de una herramienta potente, que generaliza resultados conocidos, a partir de escenarios diversos y diferentes tipos de modelos.

La obra, que demuestra que la investigación de vanguardia en matemáticas financieras no debe alejarse de la práctica cuantitativa, se dirige a los investigadores del área de ingeniería financiera y los profesionales con perfiles de analista cuantitativo. Engloba desde los fundamentos teóricos hasta las aplicaciones prácticas, e incluye un repositorio en el que el lector puede encontrar los ejemplos numéricos del libro y herramientas para construir sus propios ejemplos.

Dos autores que reflejan el vínculo entre la academia y la práctica financiera

Elisa Alòs Alcalde, doctora en Matemáticas por la Universidad de Barcelona (1998), es profesora del Departamento de Economía y Empresa de la UPF (desde el 2001) y profesora afiliada a la Barcelona GSE. En los últimos años, su investigación se ha centrado en las aplicaciones del cálculo Malliavin, el modelado financiero y la volatilidad en el ámbito matemático Es editora asociada del SIAM Journal on Financial Mathematics, Stochastic Analysis and Applications and Mathematics.

David García Lorite actualmente trabaja en CaixaBank como analista cuantitativo en el ámbito de valoración de derivados y está haciendo un doctorado en la Universidad de Barcelona bajo la dirección de la profesora Elisa Alòs, con un enfoque en el cálculo Malliavin con aplicación para finanzas. Con marcadas habilidades computacionales, durante los últimos catorce años ha trabajado en la industria financiera en varias empresas, pero siempre en relación con derivados híbridos. 

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